Negociação automática de sinais

olá de novo
então efetivamente não há stop loss com o sinal. Tentei por muito tempo fazer funcionar, mas meus testes nunca me deram bons resultados. Ou o risco permaneceu certamente baixo, mas a rentabilidade foi fraca, ou o contrário. No final, fui sempre um perdedor em comparação com a situação em que deixei o sinal funcionar sozinho. Então decidi deixar funcionar assim. Depois, todos ficam livres se desejarem definir um stop loss em um determinado percentual, dependendo de sua propensão ao risco, para sair da posição e aguardar o próximo sinal para assumir a posição oposta. De referir ainda que na maior parte do tempo investimos em SPY (longo ou curto), sem alavancagem. É o subjacente de um índice blue chip, por isso não é muito volátil. Somente quando a alavancagem é usada, o que raramente acontece, é que a situação fica um pouco mais quente. Mas mesmo assim a pior perda em 22 anos de backtesting foi 13%. Então é claro que um dia pode haver uma perda maior, mas a probabilidade é baixa e acima de tudo, no que me diz respeito, estou pronto para assumir se o sinal gerar uma rentabilidade tão boa. Para aqueles que estão com muito medo, bem, eles só podem negociar SPY (longo e curto, sem alavancagem). A rentabilidade anual em backtest ainda é superior a 36%.
Observe novamente, como aponto no apresentação do CAS que o objetivo principal deste instrumento é complementar as diversas estratégias de dividendos crescentes. Certamente só podemos negociar ETFs, mas nos privamos de uma boa ferramenta para tomar posição ou sair do aumento de dividendos. Atualmente a parte “ETF” do sinal representa menos de 16% do meu portfólio. Portanto, para mim é acima de tudo um instrumento de cobertura e uma ajuda para alcançar um desempenho absoluto, quaisquer que sejam as condições de mercado. O risco é, portanto, também limitado em relação à proporção utilizada na alocação de ativos.
Em relação às taxas de gestão do ETF, elas são intrínsecas ao preço do ETF e, portanto, não são cobradas de você. O 0,9% representa a parcela anual que o gestor utiliza para fazer o seu trabalho e que, portanto, é retirada diretamente do preço.
Na verdade, para limitar os custos, se você puder vender a descoberto com seu corretor, como na Interactive Brokers, você deve vender a descoberto o SPY em vez de comprar o SH, conforme mencionado aqui:
http://www.dividendes.ch/?page_id=18584
Nunca tive um recall de margem ou venda forçada com minha conta Reg T da Interactive Brokers devido a posições vendidas. É preciso dizer que não uso margens.
As estatísticas de backtest que você cita evoluíram, na verdade, devido à consideração do efeito de alavancagem durante determinados períodos.
Não, não vou colocar firewall para limitar perdas abaixo de 13%, pelos motivos citados acima. Todos são novamente livres para fazê-lo, se quiserem.

Pronto, espero ter sido claro o suficiente em minhas explicações 😉