Carteira principal: situação em 01.10.2024

A carteira determinante fecha este mês de setembro com bom desempenho de +1,2%. A carteira supera assim facilmente o seu índice de referência, o MSCI Switzerland, que caiu -1,71TP3Q. Este resultado é notável, especialmente porque, durante o mesmo período, o dólar enfraqueceu ainda mais em relação ao CHF (-0,5%).

Isto nos dá um desempenho em CHF desde o início do ano a partir de 14.8% para determinação do PF, que vem ganhando espaço no mercado suíço (+10,11TP3Q).

A volatilidade continua a ser mantida sob controle. A carteira beneficia assim de um rácio de Sharpe melhor que o mercado (que mede a rentabilidade em relação aos riscos). Em outras palavras, com igual risco, o PF teve um desempenho ainda melhor que o mercado. Você verá na tabela abaixo que a volatilidade do MSCI Switerland foi corrigida para baixo desde o mês passado. Na verdade, isso foi superestimado devido a um erro de digitação encontrado nos dados brutos que usei.

Carteira principal e índice MSCI Switzerland no acumulado do ano (desempenho em CHF)

Desempenho desde 2010 em CHF

Desde o seu lançamento em 2010, a carteira ainda mantém uma ligeira liderança no mercado suíço (7,8% em média anual em comparação com 7,1%).

Carteira e índice MSCI Switzerland desde 2010 (desempenho em CHF)

Atualização da carteira

O portfólio determinante será atualizado em breve na seção de membros.