Il portafoglio determinante chiude questo mese di settembre a bella prestazione di +1.2%. Il portafoglio batte quindi facilmente il suo indice di riferimento, l'MSCI Switzerland, che è sceso di -1.71TP3Q. Questo risultato è notevole, soprattutto perché nello stesso periodo il dollaro si è ulteriormente indebolito rispetto al CHF (-0,5%).
Questo ci dà una performance in CHF da inizio anno da 14.8% per il PF determinante, che si sta allontanando sul mercato svizzero (+10.11TP3Q).
La volatilità continua ad essere tenuta sotto controllo. Il portafoglio beneficia quindi di un indice di Sharpe migliore rispetto al mercato (che misura la redditività in relazione ai rischi). In altre parole, a parità di rischio, il PF ha avuto una performance addirittura superiore a quella del mercato.. Nella tabella seguente potrete vedere che la volatilità dell'MSCI Svizzera è stata corretta al ribasso dallo scorso mese. Questo valore è stato infatti sovrastimato a causa di un errore di battitura riscontrato nei dati grezzi che ho utilizzato.
Portafoglio leader e indice MSCI Switzerland da inizio anno (performance in CHF)
Performance dal 2010 in CHF
Dal suo lancio nel 2010, il portafoglio è ancora leggermente superiore al mercato svizzero (7.8% in media annua rispetto a 7.1%).
Portafoglio e indice MSCI Svizzera dal 2010 (performance in CHF)
Aggiornamento del portafoglio
Il portafoglio determinante verrà aggiornato a breve nella sezione soci.
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