Comercio de señales automáticas

hola de nuevo
entonces efectivamente no hay stop loss con la señal. Intenté durante mucho tiempo hacerlo funcionar, pero mis pruebas nunca me dieron buenos resultados. O bien el riesgo seguía siendo bajo, pero la rentabilidad era escasa, o todo lo contrario. Al final, fui un perdedor cada vez en comparación con la situación en la que dejé que la señal se transmitiera sola. Así que decidí dejar que funcionara así. Después, cada uno es libre si desea fijar un stop loss en un determinado porcentaje, dependiendo de su propensión al riesgo, de salir de la posición y esperar la siguiente señal para tomar la posición opuesta. También cabe destacar que la mayor parte del tiempo invertimos en SPY (largo o corto), sin apalancamiento. Es el subyacente de un índice de primera línea, por lo que no es demasiado volátil. Sólo cuando se utiliza el apalancamiento, lo cual es raro, la situación se calienta un poco más. Pero incluso entonces, la peor pérdida en 22 años de pruebas retrospectivas fue 13%. Así que, por supuesto, algún día puede haber una pérdida mayor, pero la probabilidad es baja y, sobre todo, en lo que a mí respecta, estoy dispuesto a asumirla si la señal genera una rentabilidad tan buena. Para aquellos que están demasiado asustados, solo pueden operar con SPY (largo y corto, sin apalancamiento). La rentabilidad anual en backtest sigue siendo superior a 36%.
Nótese nuevamente, como señalo en el presentación del CAS que el objetivo principal de este instrumento es complementar las diversas estrategias de dividendos crecientes. Ciertamente sólo podemos negociar con ETF, pero nos privamos de una buena herramienta para tomar posición o salir del aumento de dividendos. Actualmente la parte “ETF” de la señal representa menos de 16% de mi cartera. Por eso, para mí es, sobre todo, un instrumento de cobertura y una ayuda para lograr una rentabilidad absoluta, sean cuales sean las condiciones del mercado. Por lo tanto, el riesgo también está limitado en relación con la proporción utilizada en la asignación de activos.
En cuanto a las comisiones de gestión del ETF, son intrínsecas al precio del ETF y, por tanto, no se le facturan. El 0,9% representa la acción anual que utiliza el gestor para realizar su trabajo y que, por tanto, se deduce directamente del precio.
De hecho, para limitar los costos, si puede vender en corto con su corredor, como en Interactive Brokers, debe vender en corto SPY en lugar de comprar SH, como se menciona aquí:
http://www.dividendes.ch/?page_id=18584
Nunca he tenido un retiro de margen o una venta forzada con mi cuenta Interactive Brokers Reg T debido a posiciones cortas. Hay que decir que no uso márgenes.
Las estadísticas de backtest que usted cita en realidad han evolucionado debido a que se tiene en cuenta el efecto de apalancamiento durante ciertos períodos.
No, no voy a poner un firewall para limitar las pérdidas por debajo de 13%, por los motivos citados anteriormente. Cada uno es libre una vez más de hacerlo si así lo desea.

Ahí lo tienes, espero haber sido lo suficientemente claro en mis explicaciones 😉