Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2024

Le portefeuille déterminant clôture ce mois de septembre sur une jolie performance de +1.2%. Le portefeuille bat ainsi allègrement son indice de référence, le MSCI Switzerland, qui chute de -1.7%. Ce résultat est remarquable, d'autant que durant la même période, le dollar a encore fondu face au CHF (-0.5%).

Esto nos da un rendimiento en CHF. depuis le début de l'année de 14.8% pour le PF déterminant, qui prend de la distance sur le marché helvétique (+10.1%).

La volatilité continue à être maintenue sous contrôle. Le portefeuille bénéficie ainsi d'un meilleur ratio Sharpe que le marché (qui mesure la rentabilité par rapport aux risques). Autrement dit, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado. Vous constaterez dans le tableau ci-dessous que la volatilité du MSCI Switerland a été corrigée à la baisse depuis le mois dernier. Celle-ci était en effet surestimée du fait d'une coquille trouvée dans les données brutes que j'exploite.

Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)

Rentabilidad desde 2010 en CHF

Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7.8% en moyenne annuelle contre 7.1%).

Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)

Actualización de cartera

La cartera determinante se actualizará próximamente en la sección de socios.