Portefeuille déterminant : situation au 01.05.2024

Le portefeuille déterminant clôture ce mois d'avril avec une perte de -2.8%, faisant légèrement mieux que son indice de référence, le MSCI Switzerland (-3.2%).

Esto nos da un rendimiento en CHF. depuis le début de l'année de 8.8% pour le PF déterminant. Malgré la baisse d'avril, c'est un très bon résultat en seulement quatre mois. Cela laisse loin derrière le marché suisse. Les stratégies Comercio de señales automáticas et Tactical Asset Allocation crèvent le plafond, tandis que Quality Value Momentum et Trading Auto Signal sont un peu plus à la traîne, tout en étant sensiblement plus performantes que le marché.

Cabe señalar de nuevo que la volatilidad se mantiene perfectamente bajo control, con cifras que recuerdan más a los bonos estatales que a las acciones. Esto le permite beneficiarse de un índice de Sharpe mucho mejor que el del mercado (que mide la rentabilidad en relación con los riesgos). En otras palabras, a igual riesgo, el FP tuvo un desempeño incluso mejor que el mercado.

Cartera determinante e índice MSCI Suiza desde principios de año (rendimiento en CHF)

Rentabilidad desde 2010 en CHF

Desde su lanzamiento en 2010, la cartera mantiene todavía una ligera ventaja en el mercado suizo (7.4% en moyenne annuelle contre 6.5%).

Cartera e índice MSCI Suiza desde 2010 (rendimiento en CHF)

Actualización de cartera

Le portefeuille déterminant sera mis à jour d'ici au 2 mai dans la partie membres. Un changement d'actif est prévu.