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O que funciona em Zurique: a relação preço-lucro

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Este post é a parte 1 de 8 da série O que funciona em Zurique/Paris

A análise dos rácios financeiros e dos factores económicos que influenciam os preços das acções revela que as acções com PERs baixos apresentam frequentemente um desempenho superior ao do mercado. Um estudo aprofundado mostra que as ações menos populares entre os investidores têm, paradoxalmente, um desempenho melhor do que aquelas com grandes expectativas, um fenómeno que persiste mesmo na era da inteligência artificial.

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Determinação da carteira: situação em 01.08.2024

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A carteira determinante apresentou um desempenho sólido em julho, com um ganho de 2,5%, elevando a sua rentabilidade anual para 13,7% em CHF e, assim, superando o mercado suíço. Apesar da queda do dólar, a carteira mantém uma volatilidade notavelmente baixa e um excelente índice de Sharpe, demonstrando a sua robustez nas actuais condições de mercado.

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Carteira principal: situação em 01.05.2024

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A carteira de referência registou um desempenho de -2,8% em abril de 2023, ultrapassando ligeiramente o seu índice de referência MSCI Switzerland (-3,2%), mantendo um excelente desempenho anual de 8,8% em CHF. As estratégias Trading Auto Signal e Tactical Asset Allocation destacam-se em particular, enquanto a volatilidade permanece notavelmente sob controlo, oferecendo um rácio Sharpe acima do mercado.

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Carteira principal: situação em 01.11.2023

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Os mercados caíram acentuadamente em Outubro, marcando o terceiro mês consecutivo de declínio comparável ao período da Covid-19. A Carteira Determinante mantém, no entanto, uma ligeira vantagem sobre a MSCI Suíça, com um melhor desempenho em termos de rácio de Sharpe, estando previstas alterações estratégicas para o início de Novembro.

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Determinação da carteira: situação em 01.08.2023

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O franco suíço continua a sua forte tendência ascendente face às principais moedas mundiais, estabelecendo recordes históricos face ao iene e ao euro. A carteira determinante apresenta um desempenho positivo graças, em particular, à estratégia QVM, apesar de um contexto de mercado complexo marcado pela força do franco suíço.

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