Ferramentas adequadas

[PlutosNX]

Olá Jerônimo,

Discutimos as ferramentas a serem usadas em outro post.

Criei “ferramentas” com Excel para poder calcular volatilidade, média móvel, momentum, etc. Só percebo que é quase utópico manter esse tipo de método no longo prazo, porque leva muito tempo e é propenso a erros fazer isso manualmente.

Acho também que minha dúvida está relacionada às ferramentas utilizadas, pois o FT screener, os dados do Yahoo e MSN e o Excel podem não ser os melhores para analisar um grande volume de ações.

Parece-me que você usa e tem assinaturas de “Quant Investing” (https://www.quant-investing.com/) e Tempo Financeiro (https://www.ft.com/).
Que método você usa com essas ferramentas para otimizar o tempo de análise?

eu encontrei https://finbox.com/, que também possui um rastreador “avançado” e dados acessíveis diretamente do Excel/GoogleSheet.
Você já teve alguma experiência com isso antes ou vê algo pior aqui do que com sua solução atual?
Seria vantajoso utilizar isso para poder calcular automaticamente diversos dados para ter um resultado direto se uma ação seria interessante ou não?

Talvez outras pessoas no fórum tenham ferramentas interessantes para compartilhar.

Bom dia,
Xavier

[Jerônimo]

Olá

Você certamente precisa de ferramentas, mas como acontece com qualquer trabalhador, elas devem ser adaptadas ao que você quer/pode fazer com elas e, portanto, também ao seu nível e ao tamanho da sua carteira.

Como indiquei no e-book, você pode limitar-se a uma abordagem quase exclusivamente quantitativa. Ou seja, você não vai se divertir revisando todos os números anuais da empresa. Você usa apenas alguns critérios comprovados, que detalho no e-book, e os utiliza para filtrar ações e montar uma carteira de tamanho também especificado no e-book (atenção: reduza neste número os ETFs já utilizados para alocação de ativos). Você pode optar por um rastreador gratuito como o FT, aplicando posteriormente o método de verificação básica rápida. Se você tiver muitos resultados em comparação com o tamanho de portfólio desejado, precisará ser mais restritivo em determinados critérios (jogar com impulso e/ou avaliação).

Acho que para começar você já pode ir com isso, já está muito bom. Nesta fase você não deve tentar ter qualidade excessiva, pois pelo contrário corre o risco de cometer um erro. Quando você se familiarizar com essa abordagem, se desejar e precisar, poderá mudar para um rastreador pago. Não conheço finbox. Em todos os casos, você precisa ser capaz de testar a ferramenta, ter confiança nos dados e se sentir confortável em usá-la.

A análise fundamentalista propriamente dita, com leitura detalhada dos balanços e resultados financeiros, não é obrigatória. O investimento quantitativo já deu provas e evita as nossas percepções muitas vezes tendenciosas da realidade. Mas se quiser, quando estiver confortável com toda a abordagem anterior, você pode usar a análise de dados financeiros como último critério de filtragem, após a abordagem quantitativa. No entanto, não está comprovado na literatura que este passo traga valor acrescentado para os mortais comuns (se o seu nome não for Graham, Munger ou Buffett), por isso se o fizer é mais por paixão e por se sentir confortável com a abordagem. Mas não adianta fazer isso se você ainda não tem prática comprovada com ações. Até Graham, no final da carreira, começou a se interessar pela abordagem quantitativa pura e dura, isso quer dizer alguma coisa!!!

[Juliano]

Oi,

É possível automatizar a atualização de volatilidades e valores em uma Planilha Google, pois ela pode ter acesso a diversas fontes de dados online. Em particular, o Google Finance é capaz de rastrear quase qualquer valor listado (às vezes com a dificuldade de encontrar o código certo...)

Não temos acesso a dados financeiros detalhados, mas para calcular a volatilidade ou o momentum funciona perfeitamente.

Se você estiver interessado posso fazer uma versão compartilhada para você e podemos trabalhar juntos (trabalhei muito na minha, mas estou tentando melhorá-la a cada dia!)

Vejo você em breve

[Jerônimo]

Oi

você pode colocar o link que nos permitirá entender com mais precisão o que é porque sem ver o que fica difícil entender. Diga-nos também qual é o objetivo da ferramenta.

A++

[Juliano]

Ok, vamos fazer isso
Estou compartilhando com vocês uma versão diluída da minha planilha do Google (valores aleatórios sobre ações e números de dinheiro disponíveis, além de algumas planilhas menos pessoais)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ucTd4e8sQO8NDMgTMHzQO2z3VmhTyNEISWz5l121l6U/edit?usp=sharing

A primeira aba serve como resumo, para avaliação de carteiras de bolsa, metais preciosos e criptomoedas (outras podem ser adicionadas).
Também é utilizado para agrupar diferentes indicadores, como o desemprego nos EUA, que é calculado na planilha dedicada. O desemprego nos EUA é obtido automaticamente no site do Departamento do Trabalho dos EUA, e adicionei um estimador do valor mensal futuro às reivindicações, que são publicadas semanalmente.

Nesta primeira planilha também há o monitoramento da volatilidade de um determinado número de valores alvo, me inspirei nos valores monitorados na carteira determinante. Calculo a volatilidade a 60 dias anualizada, para o dia atual, para o mês anterior e assim por diante até 3 meses atrás. Com o Google Finance temos acesso gratuito aos valores e por isso estão sempre atualizados.

Na segunda planilha é um acompanhamento da carteira de bolsa, na qual somamos seus valores, a PRU e a data de compra. Temos alguns gráficos e métricas que são gerados automaticamente. Porém, não há como acompanhar os dividendos, é preciso fazer isso manualmente.

 

Para as páginas de metais preciosos e criptomoedas, utilizo outras fontes de dados, no momento funciona corretamente, mas pode ser menos confiável do que as finanças do Google ao longo do tempo.

Espero que esteja mais ou menos claro com o acesso aos arquivos :)

[Jerônimo]

Bom trabalho! Vejo que você usa ABTC para bitcoin, já que conhece criptomoedas, esse rastreador é bom? Em qualquer caso, tem a vantagem de ser negociado na SWX, ao contrário do XBTE ETN da bolsa de valores de Estocolmo. Os volumes diários são suficientes para negociar facilmente?

[Juliano]

Obrigado Jerônimo,

Para ABTC, selecionei-o para meu monitoramento de tendências. Considerei isso como um investimento, antes de finalmente voltar a comprar diretamente.
A ABTC tem a vantagem para mim de ser 100% físico, eles compram tanto bitcoin quanto for investido. Para XBTE eles indicam replicação sintética, não tenho certeza se entendi como eles fazem isso.

Por outro lado, a ABTC é relativamente nova e não tem muito volume/dia. Não sei se isso é penalizador ou não!

Voltei às compras diretas, para reduzir custos e (paradoxalmente) aumentar a segurança. Ao armazenar criptografia fora da rede, não há risco. As trocas de criptomoedas são hackeadas regularmente, por isso tenho mais tranquilidade. Mesmo que você sue algumas gotas no início para transferir uma grande quantia para sua carteira pessoal BTC!

[Jerônimo]

Bom, quando falam em 100% físico, mesmo que possamos imaginar a analogia com valores mais tradicionais, ainda nos faz sorrir quando falamos de criptos…

Os volumes me parecem ser o problema do ABTC, que deve representar um problema durante a negociação e/ou ter um impacto bastante forte nos custos de transação. Por outro lado, o XBTE negocia com muita facilidade.

A compra direta através de plataformas dedicadas a criptomoedas representa para mim um problema em termos de segurança e não me parece dedicada a grandes transações. Mas admito que não sei o suficiente sobre isso. Mesmo que tenham adquirido um certo grau de reconhecimento nos círculos financeiros, as criptomoedas ainda mantêm um lado “geek” que não é dado a todos. Além disso, quando se fala em armazenamento fora da rede, para mim é ficção científica 😉

 

 

[PlutosNX]

Oi,

Ei, não vi que as trocas continuaram neste post.
Aproveitarei também para pedir acesso à sua planilha, também tentei fazer uma, mas para acompanhar os principais índices.

Queria esclarecer um ponto com Jérôme em relação à análise quantitativa. Se me refiro a uma estratégia do seu e-book (o QVM3 por exemplo), como defino o momento de vender?
Um stop loss de 15% é suficiente ou é melhor definir uma saída de acordo com outra proporção de acordo com a sua experiência?

Estou aproveitando para voltar às criptomoedas enquanto tento responder algumas de suas perguntas.

Se você deseja uma plataforma “segura” e para as principais criptomoedas ou apenas BTC, escolha “Bitstamp” ou “Kraken”.
Quanto ao ponto levantado por jlevray e a segurança do seu BTC fora da rede, ele menciona ter uma “carteira” da qual você é dono e onde possui a chave privada, a única que lhe permite fazer uma transferência de BTC .
Você pode compartilhar a chave pública com todos e receber BTC por exemplo, mas só a chave privada permite realizar/iniciar uma troca, esse é o ponto crucial/fundamental do blockchain, quem detém a chave privada tem isso que existe.
Você pode fazer isso com um pedaço de papel ou comprar uma “carteira” de hardware (por exemplo a Ledger Nano S), sendo o mais importante guardar cuidadosamente a chave (chamada seed, composta por 12-24 ou mesmo 25 palavras) .

Espero ter conseguido lançar alguma luz.

Tenha um bom final de dia,
Xavier

[Jerônimo]

Olá

 

Quanto às questões relacionadas à análise quantitativa, poste-as na seção de membros.

 

Obrigado pela contribuição relacionada à criptografia. Devo dizer que não me sinto nada confortável com plataformas dedicadas a criptomoedas, mesmo aquelas com os nomes conhecidos que você mencionou. Não consigo me imaginar depositando mais dezenas de milhares de francos lá. Confio mais na Interactive Brokers.

Quanto à solução fora da rede, é um pouco geek para o meu gosto.

Já dei um grande passo ao colocar alguns BTC na minha carteira. Até recentemente eu era totalmente resistente a isso. Por enquanto, continuo com a solução ETN da Bolsa de Valores de Estocolmo. Veremos mais tarde se considero outras alternativas😄

[Juliano]

Olá

 

@PloutosNX, eu te dei acesso, você me conta o que achou 😉

 

@Jérome, sim, é verdade que já é um grande passo colocar alguns % da sua carteira em Bitcoin! Ir mais longe é para mim análogo a comprar ouro físico, em vez de um ETF.

É mais simples e econômico (pelo menos para o ouro) ter um ETF, mas você corre o risco negativo. Com o físico estamos fora do sistema e acho que isso faz sentido em termos de diversificação.

Há também uma história de crença no modelo criptográfico e no bitcoin, o que também não é desinteressante.

Mas você já fez a parte mais difícil, meter o pé!
UM+

[PlutosNX]

Oi,

@jlevray, que bom que recebi acesso. Vou dar uma olhada quando tiver um pouco mais de tempo.

@Jérôme, ok, farei isso agora.
Em relação aos valores, não é necessário enviar tudo de uma vez. Você faz isso aos poucos (transferência SEPA = 1 dia) e retira seu BTC (24 horas por dia, 7 dias por semana e isso leva de 1 a 15 minutos dependendo da carga da rede) para uma carteira física (ou um pedaço de papel) e é como você tem seu ouro físico em casa!
Mas como diz jlevray, o importante é ter um pé nisso e acho que entender a tecnologia, o propósito e as possíveis aplicações não é desinteressante.

UM+
Xavier

[Autor]

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