Progression malgré la faiblesse du dollar

Tout comme le SMI, notre portfolio a progressé la semaine passée, pour atteindre -2.76% depuis le 3 février dernier. Le marché suisse atteint désormais -0.23% depuis cette même date. Rappelons que nos titres sont de nature défensive et que notre objectif premier n'est pas de battre le marché, mais de se rapprocher de sa performance tout en ayant une volatilité moindre. La résistance face à la baisse du dollar est particulièrement réjouissante et indique que la stratégie de concentration sur sociétés d'envergure internationale est cohérente. La volatilité du portfolio est stable, à 12.32%, nettement en dessous de celle du SMI, qui gravite à 17.60%.  Malgré cela, à cause du rendement pour l'instant insuffisant du portfolio, le ratio de Sharpe est toujours négatif et inférieur au marché suisse.