Outils adéquats

[PloutosNX]

Hi Jerome,

On a évoqué dans un autre poste les outils à utiliser.

J’ai créé des « outils » avec Excel pour pouvoir calculer, la volatilité, la moyenne mobile, le momentum, etc pour pouvoir savoir où être investi ou rester cash. Je me rend juste compte que ceci est presque utopique de maintenir ce type de méthode à terme, car ça demande beaucoup de temps et est source d’erreur de faire ceci en manuel.

Je pense également que ma question est lié aux outils utilisés, car le screener de FT, les données de Yahoo et de MSN et Excel ne sont peut-être pas les meilleurs pour analyser un grand volume d’actions.

Il me semble que tu utilises et as des abonnements à « Quant Investing » (https://www.quant-investing.com/) et à Financial Time (https://www.ft.com/).
Qu’elle est la méthode que tu utilises avec ces outils pour optimiser le temps d’analyse?

J’ai trouvé https://finbox.com/, qui à également un screener « avancé » et les données directement accessible depuis Excel/GoogleSheet.
As-tu déjà eu une expérience avec ceci ou vois-tu quelque chose de moins bien ici qu’avec ta solution actuelle?
Est-ce qu’il serait avantageux d’utiliser ceci pour pouvoir calculer de manière automatique plusieurs données pour avoir un résultat directe si une action serait intéressante ou non?

Peut-être que d’autres personnes du forum ont des outils intéressants à partager.

Good day,
Xavier

[Jerome]

Hello

Tu as certes besoin d’outils, mais comme pour n’importe quel ouvrier, ceux-ci doivent être adaptés à ce que tu veux/peux en faire en faire et donc également à ton niveau et à la taille de ton portefeuille.

Comme je l’ai indiqué dans l’e-book, tu peux te limiter à une approche quantitative presque exclusivement. C’est-à-dire que tu ne vas pas t’amuser à passer en revue tous les chiffres annuels de l’entreprise. Tu utilises uniquement quelques critères qui ont fait leurs preuves, et que je détaille dans l’e-book, et tu les utilises pour filtrer des actions et te constituer un portefeuille d’une taille également précisée dans l’e-book (attention de diminuer de ce nombre les ETFs déjà utilisés pour l’allocation d’actifs). Tu peux t’en tenir à un screener gratuit comme FT, en appliquant par la suite la méthode de contrôle de base rapide. Si tu as trop de résultats par rapport à la taille de portefeuille recherchée, il faut être plus restrictif sur certains critères (jouer avec le momentum et/ou la valorisation).

Je pense que pour commencer tu peux déjà y aller avec ceci, c’est déjà très bien. A ce stade il ne faut pas essayer de faire de la surqualité, car au contraire tu risques de te planter. Quand tu te seras familiarisé avec cette approche, si tu le souhaites et si tu en as besoin, tu peux passer à un screener payant. Je ne connais pas finbox. Dans tous les cas il faut pouvoir tester l’outil, que tu aies confiance dans les données et que tu te sentes à l’aise à l’utiliser.

L’analyse fondamentale proprement dite, avec lecture en détail des bilans et résultats financiers, n’est pas obligatoire. L’investissement quantitatif a fait ses preuves et évite nos perceptions très souvent biaisées de la réalité. Mais si tu veux, quand tu seras à l’aise avec toute la démarche précédente, tu peux te servir de l’analyse des données financières comme tout dernier critère de filtrage, après l’approche quantitative. Il n’est pas prouvé néanmoins dans la littérature que cette étape amène une plus-value aux simples quidams des mortels (si tu ne t’appelles pas Graham, Munger ou Buffett), donc si tu le fais c’est plus par passion et te sentir confortable avec la démarche. Mais ça ne sert à rien de le faire si tu n’as pas une pratique déjà confirmée avec les actions. Même Graham à la fin de sa carrière avait commencé à s’intéresser à l’approche quantitative pure et dure, c’est pour dire !!!

[Julian]

Hi,

Il est possible d’automatiser la mise a jour des volatilités et des valeurs dans une feuille google sheet, car elle peut avoir accès a différentes sources de données en ligne. Notamment Google Finance est capable de suivre quasiment n’importe quelle valeur cotée (avec la difficulté de trouver le bon code parfois…)

On n’a pas accès aux données financières détaillées, mais pour calculer une volatilité ou un momentum ça marche impeccable.

Si ça vous intéresse je peux vous faire une version partagée et on peut taffer dessus ensemble (j’ai bien bossé la mienne mais je cherche à l’améliorer chaque jour !)

A bientôt

[Jerome]

Hi

tu peux mettre le lien ce qui nous permettra de nous rendre compte plus précisément de quoi il s’agit car sans voir ce que c’est difficile de comprendre. Précise-nous aussi quel est l’objectif de l’outil

A++

[Julian]

Okay on fait ça
Je vous partage une version édulcorée de ma feuille google sheet (valeurs randomisées sur les nombres d’action et de cash disponible, et quelques feuilles perso en moins)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ucTd4e8sQO8NDMgTMHzQO2z3VmhTyNEISWz5l121l6U/edit?usp=sharing

Le premier onglet sert de synthèse, pour la valorisation des portefeuilles boursier, métaux précieux et cryptomonaies (on peut en rajouter d’autres).
Il sert également à regrouper différents indicateurs, comme le chomage US, qui lui est calculé dans la feuille dédiée. Le chomage US est récupéré automatiquement sur le site du ministère du travail US, et j’ai rajouté un estimateur de la future valeur mensuelle avec les claims, qui elles sont diffusées a la semaine.

Dans cette première feuille, il y a également un suivi de la volatilité d’un certain nombre de valeurs cible, je me suis inspiré des valeurs suivies dans le portefeuille déterminant. Je calcule la volatilité à 60j annualisée, pour le jour actuel, le mois précédent, et ainsi de suite jusqu’a 3 mois en arrière. Avec google finance on a accès gratuitement aux valeurs, et donc c’est toujours à jour.

Dans la seconde feuille, il s’agit d’un suivi du portefeuille boursier, dans lequel on ajoute ses valeurs, le PRU et la date d’achat. On a quelques graphes et métriques qui sont automatiquement générés. Il n’y a par contre pas moyen de tracker les dividendes, il faut le faire manuellement.

 

Pour les pages métaux précieux, et cryptomonaies, j’utilise d’autres sources de données, pour l’instant ça fonctionne correctement, mais cela risque d’être moins fiable que Google finance dans la durée.

J’espère que c’est plus ou moins clair avec l’accès au fichier 🙂

[Jerome]

Joli boulot ! Je vois que tu utilises ABTC pour le bitcoin, vu que tu t’y connais en cryptos, c’est bien ce tracker ? Il a en tout cas l’avantage d’être échangé sur SWX, contrairement à l’ETN XBTE de la bourse de Stockholm. Les volumes journaliers sont suffisants pour négocier facilement ?

[Julian]

Merci Jérôme,

Pour ABTC, je l’avais sélectionné pour mon suivi de tendance. Je l’ai envisagé comme investissement, avant finalement de retourner à l’achat en direct.
ABTC à l’avantage pour moi d’être 100% physique, ils achètent autant de bitcoin que ce qui est investi. Pour XBTE, ils indiquent une réplication synthétique, je ne suis pas bien sûr de comprendre comment ils se débrouillent.

En revanche, ABTC est relativement récent et n’a pas beaucoup de volume/jour. Je ne sais pas dire si cela est pénalisant ou pas !

Je suis retourné à l’achat en direct, pour réduire les frais et (paradoxalement) augmenter la sécurité. En stockant les crypto hors réseau il n’y a pas de risque. Les échanges de cryptomonnaies se faisant régulièrement hacker, je suis plus tranquille comme ça. Même si tu sues quelques gouttes au début pour transférer un gros montant sur ton portefeuille perso en btc !

[Jerome]

Bon, quand ils disent 100% physique, même si on peut imaginer l’analogie aux valeurs plus classiques, ça fait quand même sourire quand on parle de cryptos…

Justement les volumes me semblent être le problème avec ABTC, ce qui doit poser problème lors du négoce et/ou impacter assez fortement les coûts de transaction. XBTE se négocie très facilement par contre.

L’achat direct via les plateformes dédiées aux cryptos me posent problème en termes de sécurité et ne me semblent pas dédiées à de grosses transactions. Mais je reconnais ne pas m’y connaître suffisamment. Même si elles ont accquis un certain degré de reconnaissance dans les milieux financiers, les cryptos conservent encore et toujours un côté « geek » qui n’est pas donné à tout le monde. D’ailleurs quand tu parles de stockage hors réseau, pour moi c’est de la science fiction 😉

 

 

[PloutosNX]

Hi,

Tiens je n’avais pas vu que les échanges avait continué sur ce poste.
Je vais profiter également de te demander l’accès à ta feuille de calcule, j’ai également essayer d’en faire une, mais pour le suivit des indices principaux.

Je voulais éclaircir un point avec Jérôme concernant l’analyse quantitative. Si je fais référence à une stratégie de ton e-book (la QVM3 par exemple), comment définir le moment de vendre?
Un stop loss de 15% est suffisant ou c’est mieux de définir une sortie suivant un autre ratio selon ton expérience?

Je profites de rebondir sur les cryptos en essayant de répondre à certaines de tes interrogations.

Si tu veux une plateforme « sûr » et que pour les cryptos majeur ou juste le BTC prends « Bitstamp » ou « Kraken ».
Concernant le point soulevé par jlevray et la mise en sécurité de tes BTC hors réseau, il fait mention de détenir un « wallet » dont tu es le propriétaire et où tu as la clé privée, qui elle seule te permet de pouvoir faire un transfère de BTC.
Tu peux partager la clé publique avec tout le monde et recevoir des BTC par exemple, mais seule la clé privé permet d’effectuer/initier un échange, ceci est le point crucial/fondamental de la blockchain, celui qui détient la clé privé possède ce qui s’y trouve.
Tu peux soit le faire avec un bout de papier ou alors acheter un « wallet » hardware (par exemple le Ledger Nano S), le plus important étant de conserver précieusement la clé (appelé seed, composé de 12-24 ou même 25 mots).

J’espère avoir pu apporter quelques lumières.

Bonne fin de journée,
Xavier

[Jerome]

Hello

 

Concernant les questions relatives à l’analyse quantitative, merci de les poster dans la partie membres stp.

 

Merci pour l’input relatif aux cryptos. Je dois dire que je ne suis pas du tout à l’aise avec les plateformes dédiées aux cryptos, même celles aux noms connus que tu cites. Je me vois mal y déposer plus dizaines de milliers de francs. Je fais plus confiance à Interactive Brokers.

Quant à la solution hors réseau, c’est un peu trop geek à mon goût.

J’ai déjà fait un pas énorme en mettant un peu de BTC dans mon portefeuille. Il y a encore peu j’y étais totalement réfractaire. Pour l’instant je m’en tiens à la solution de l’ETN de la bourse de Stockholm. On verra par la suite si j’envisage d’autres alternatives😄

[Julian]

Hello

 

@PloutosNX, je t’ai donné l’accès, tu me diras ce que tu en penses 😉

 

@Jérome, oui c’est vrai que c’est déja un sacré pas de mettre déja quelques % de ton portefeuille en Bitcoin !  Aller plus loin est pour moi analogue au fait d’acheter de l’or physique, versus un ETF.

C’est plus simple et plus économique (au moins pour l’or) d’avoir un ETF, mais on a le risque de contre partie. Avec le physique, on est hors du système et je trouve que cela fait sens en terme de diversification.

Il y a aussi une histoire de croire au modèle de la crypto et au bitcoin, qui n’est pas inintéressant non plus.

Mais tu as déja fait le plus dur, mettre un pied dedans !
A+

[PloutosNX]

Hi,

@jlevray, c’est bon j’ai reçu l’accès. Je vais regarder dès que j’ai un peu plus de temps.

@Jérôme, ok je le fais de ce pas.
Concernant les montants, tu n’es pas obligé d’envoyer tout en une foi. Tu el fais petit à petit (virement SEPA = 1 jour) et tu retire tes BTC (24h/24 7j/7 et ceci prends 1-15minutes suivant la charge du réseau) sur un wallet physique (ou un bout de papier) et ceci c’est comme si tu as ton or physique chez toi!
Mais comme le dit jlevray l’important est d’avoir mis un pied dedans et je pense que de comprendre la technologie, le but et les applications possible n’est pas inintéressant.

A+
Xavier

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