scharfes Verhältnis

Bestimmendes Portfolio: Stand 01.01.2024

Les marchés financiers présentent un paradoxe intéressant en décembre, avec le S&P qui atteint des sommets historiques tandis que le dollar s’effondre, particulièrement face au franc suisse. Une analyse détaillée des différentes stratégies d’investissement et des performances du portefeuille révèle des résultats encourageants, notamment grâce à l’envol des cryptomonnaies et une volatilité maîtrisée.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.12.2023

Découvrez les dernières optimisations de notre stratégie d’allocation de portefeuille, désormais focalisée sur le momentum absolu avec une pondération fixe des actifs pour de meilleures performances. L’analyse démontre que cette nouvelle approche permet non seulement de maintenir un meilleur ratio de Sharpe que le marché, mais aussi de réduire significativement la volatilité du portefeuille.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.11.2023

Les marchés ont fortement chuté en octobre, marquant un troisième mois consécutif de baisse comparable à la période du Covid-19. Le portefeuille déterminant maintient néanmoins une légère avance sur le MSCI Switzerland, avec une meilleure performance en termes de ratio de Sharpe, tandis que des modifications stratégiques sont prévues pour début novembre.

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Portefeuille déterminant : situation au 01.10.2023

Les marchés financiers suisses ont connu un rebondissement inattendu suite à la décision de la BNS de maintenir ses taux inchangés, entraînant un allègement considérable du franc suisse face aux autres devises. Le portefeuille déterminant maintient une performance légèrement supérieure au MSCI Switzerland depuis son lancement, avec une volatilité moindre et un meilleur ratio de Sharpe.

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Investir avec seulement 5 ETFs : le portefeuille permanent 2.0

Le Permanent Portfolio d’Harry Browne propose une stratégie d’investissement équilibrée qui, comme un pneu quatre saisons, vise à performer dans toutes les conditions économiques. Cette approche repose sur le principe qu’à chaque cycle économique correspond un type d’actif performant, permettant ainsi de maintenir une rentabilité stable avec une faible volatilité.

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Performance 2021

Découvrez le bilan d’une année boursière où mon portefeuille a été largement distancé par les indices S&P et SPI, malgré des dividendes encourageants. Dans ce contexte de marché haussier dopé et de bulle technologique américaine, je partage mes réflexions sur l’importance d’un équilibre géographique dans les investissements et mes perspectives pour l’année à venir.

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