Diversifikation und Linienanzahl?

[florent522]

Guten Morgen,

Ich würde gerne wissen, wie ich am besten diversifizieren kann. Ich habe derzeit 8 Linien, die auf 6 verschiedene Sektoren verteilt sind. Wie viele Zeilen werden empfohlen? Sollten wir auch in Aktien außerhalb der USA investieren?

Vielen Dank für Ihre Hilfe 🙂

[Hieronymus]

Hallo Florent
Das ist die ewige Frage zwischen Befürwortern der Diversifizierung und denen der Konzentration.
Theoretisch gilt: Je stärker Sie diversifizieren, desto geringer ist das Risiko, aber desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie sich der Marktentwicklung annähern. Manche setzen daher lieber auf nur wenige gute Pferde, in der Hoffnung, den Markt deutlich zu schlagen.
Ich bin mit diesem Ansatz nicht wirklich einverstanden. Das Wichtigste ist das Verhältnis von Leistung und Risiko.
Es hat keinen Sinn, den Markt zu schlagen, wenn man dafür leichtsinnige Risiken eingeht.
In meinem Portfolio habe ich heute 39 Positionen. Der größte repräsentiert weniger als 6% des Gesamtwerts. Die Wertpapiere werden insbesondere aufgrund ihrer geringen Volatilität ausgewählt. Mein Algorithmus hat eine Gewinnerquote von 75%. Daher gibt es einige Verlustpositionen, darunter eine von fast 501 TP3T, die aber am Ende nur 1,31 TP3T des Werts des Portfolios ausmacht.
Hätte ich mich auf nur wenige Aktien konzentriert, wäre ich selbst bei einem effektiven Algorithmus das Risiko eingegangen, in eine Verlustposition zu geraten, die weitaus größere Auswirkungen auf das gesamte Portfolio gehabt hätte.
Und am Ende kann man auch mit einem gut gefüllten Geldbeutel immer noch den Markt schlagen. Die Strategie muss einfach stimmen.
8 Positionen / 6 Sektoren werden schon interessant, es begrenzt die Risiken ein wenig, aber man kann leicht mehr anstreben.
Ja, was US-Wertpapiere betrifft, muss dies ebenfalls getan werden, insbesondere um das Wechselkursrisiko zu verringern. Sehen :

Fremdwährungsbestände und Währungsrisiko (1/4)

[florent522]

Vielen Dank für Ihre Hilfe 🙂

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