Das bestimmende Portfolio schließt diesen Monat September am schöne Leistung von +1,2%. Damit übertrifft das Portfolio deutlich seinen Referenzindex, den MSCI Switzerland, der um -1,71TP3Q fiel. Dieses Ergebnis ist bemerkenswert, insbesondere weil der Dollar im gleichen Zeitraum gegenüber dem CHF weiter schwächelte (-0,5%).
Damit erhalten wir eine Performance in CHF seit Jahresbeginn ab 14.8% für den bestimmenden PF, der auf dem Schweizer Markt an Bedeutung gewinnt (+10,11TP3Q).
Die Volatilität bleibt weiterhin unter Kontrolle. Das Portfolio profitiert somit von einer besseren Sharpe-Ratio als der Markt (der die Rentabilität im Verhältnis zu den Risiken misst). Mit anderen Worten, Bei gleichem Risiko schnitt die PF sogar besser ab als der Markt. In der Tabelle unten sehen Sie, dass die Volatilität des MSCI Switerland seit letztem Monat nach unten korrigiert wurde. Dies wurde tatsächlich aufgrund eines Tippfehlers in den von mir verwendeten Rohdaten überschätzt.
Bestimmendes Portfolio und MSCI Switzerland Index seit Jahresbeginn (Performance in CHF)
Performance seit 2010 in CHF
Seit seiner Einführung im Jahr 2010 Das Portfolio hat immer noch einen leichten Vorsprung gegenüber dem Schweizer Markt (7,81 TP3T im Jahresdurchschnitt im Vergleich zu 7,11 TP3T).
MSCI Switzerland Portfolio und Index seit 2010 (Performance in CHF)
Portfolio-Update
Das maßgebliche Portfolio wird in Kürze im Mitgliederbereich aktualisiert.
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